前場−4901富士フィルム・2802味の素・2502アサヒ
後場−4901富士フィルム・2802味の素・2502アサヒ

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【今日の方針】
化学売り・食品買い

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今日もペアトレード。

買いで入るセクターは食品にすることには迷わなかったのだが、売りのセクターをどこにするか悩んだ。

個別ではソフトバンクが日経の記事で悪材料が書かれていたこともありこちらを売ることも考えたがこの銘柄の最近の動きは逃げ場がないことが多くここは見送った。

建設か化学かで最後まで悩んだのだが先日の建設セクターの強い動きが印象に残っており、ほとんど扱ったことのない化学を売ることにした。

化学といっても幅広いものでしかもあまり業界知識はない。

どこを売るか考えた基準は買う銘柄として選んだ味の素とポジションサイズを調整できそうなもので有名どころにしようと思った。

そういうわけで富士フィルムがたまたま目にとまり深い考えもなしにここを売ることにした。

最初、味の素・富士フィルムで組んでから材料の出ていたアサヒも組み入れて結局、前場終わりまでには売り買いそれぞれ３００万位のペアを組んだ。

合計６００万も一つのペアに使い切ってしまったのはあまりに軽率だし、リスク管理がまったくといっていいほどできていなかった。

富士フィルムが前場から後場寄りにかけてかなり力強い動きを見せ個別で売っていたら即効でドテン買いにしていたのだろうがペアで組んでいたことと余力もほとんどなかったこともありこのペアを引っ張ってしまった。

買いで入った味の素・アサヒはとても弱く損失はみるみる増えていって後場寄り直後には１５万にもとどいてしまった。

５％以上の損失が出たらロスカットすると先日決めたのだが、ポジションサイズが大きすぎて損失の額としてはとても耐えられるレベルのものではなかった。

ただ、ペアトレードをしてきて大引けまで引っ張ったら結局当初の見通しにかなり沿う形になっていたことが多いこともあり我慢して引成返済も辞さずと腹をくくった。

後場、富士フィルムは見せ板が頻繁に見られ利食いの売りを高値でさばきたいのような動きが見られたためズルズル値を落とすようにも思えたため安心感はあった。

なんとか富士フィルムはズルズル下がってくれたので最終的に今日の損失は三万くらいで助かった。

今日のこの失敗でこのような売り買いの組み合わせで利益を出すという方法はデイトレード向きの手法ではないかもしれないと思った。

また、化学セクターの知識の少ない状態で銘柄を富士フィルム一本に絞っていたのは失敗だった。旭化成と迷ったのだがこちらならそんなにひやひやすることもなかったのだからやはりある程度分散すべきだったのだろう。

こういった取引手法を取り入れるならセクターごとの代表銘柄についてもっとしっかり勉強してからじゃないといけないと思う。

今日はとにかくリスク管理が全然なっていなかった。

原因はおそらく最近自分でも出来過ぎなくらい利益が出ていてそれを土日に計算したことで損失をだすことに抵抗が少なくなってきているためと思われる。

やはり週間収支・月間収支など計算しないほうが自分には合っているかもしれない。

その日その日の取引を機械的にこなすといった意識だけを持ってやっていきたい。

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【今日の収支】-34,519

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